2026年7月12日上午9:00，乐鱼leyu平台优惠活动乐鱼leyu平台优惠活动成功举办SBF论坛2026年“人工智能与量化金融”专题研讨会（SBF论坛2026年第10-12讲）。 延伸阅读本次会议在博学楼506会议室举行，由金融工程系主任黄晓薇教授主持，中国人民大学郭彪教授、微软亚洲研究院刘炜清博士、北京大学黎新平研究员受邀作主旨报告，乐鱼leyu平台优惠活动副院长宫迪教授，乐鱼leyu平台优惠活动教师聂晶、王云、卢尚霖、陈赟、杨思远和参加金融工程专业暑期实训的金量2501班本科生，以及2026级金融工程、量化投资方向金融专硕（线上）等众多乐鱼leyu平台优惠活动一起参加。
会议伊始，宫迪副院长为本场研讨会作开场致辞，他首先代表乐鱼leyu平台优惠活动向三位校外嘉宾的到来表示热烈欢迎和诚挚感谢。 继续了解他指出，人工智能是乐鱼leyu平台优惠活动“十五五”规划布局下高等乐鱼leyu平台优惠活动的重要发展方向，金融工程系举办“人工智能与量化金融”专题研讨会，将前沿学术交流与本科生科研培养相结合，积极探索人工智能变革下“乐鱼leyu平台优惠活动链、人才链与产业链、创新链”深度融合的路径，助力乐鱼leyu平台优惠活动把握学科前沿、提升科研实践基础，是乐鱼leyu平台优惠活动推进“金融乐鱼leyu平台优惠活动—产业实践—前沿创新”一体三面人才培养模式的生动实践。他殷切期望同学们既具备顶天的理论高度，又拥有立地的实践能力，秉承“博学、诚信、求索、笃行”的校训精神，在人工智能与量化金融快速发展的时代浪潮中勇立潮头。
首场主旨报告由微软亚洲研究院刘炜清博士主讲，聚焦LLM Agent在量化投研领域的创新应用。 继续了解刘炜清博士重点介绍了以代码生成为核心的Agent研发框架，有效解决了由大语言模型幻觉而导致的量化投研应用中回测不可靠问题。他与研究团队搭建了“生成—回测—评估—迭代”闭环优化体系，通过确定性的代码执行与回测来隔离量化投研中大语言模型的不确定性。刘博士还提出了针对金融市场的MARS世界模型，通过建模微观订单流模拟真实市场交易冲击，能够有效弥补传统回测在高频场景中的短板。为AI赋能量化投研提供了前沿技术支撑。
第二场报告由中国人民大学郭彪教授分享，主题为“商品期货龙虎榜与动量效应”。针对2020年后传统价格动量策略普遍失效的市场现状，郭彪教授聚焦国内商品期货市场头部会员持仓数据展开研究。他指出，国内期货市场头部会员持仓集中度高，国有控股会员持仓变动具备显著信息预测优势。实证结果表明，依据龙虎榜会员净持仓变动信息构建的因子，能够在传统CTA策略收益低迷阶段仍保持稳健收益，且与传统动量策略形成良好互补，为期货量化策略的优化提供了新的研究思路。
最后，北京大学黎新平研究员带来题为“A Deep Ambiguity Framework for Portfolio Optimization”的报告。他指出，投资者对金融资产收益率的分布未知所产生的模糊厌恶是独立于风险厌恶的重要行为特征。为此，他提出采用混合密度网络（MDN）模型对市场潜在多状态下的“分布之分布”进行建模，通过熵、分布波动率等方式精准度量模糊性，并实证发现中美市场模糊度与波动率相关性极低，属于独立的不确定性维度。在此基础上，他将模糊性惩罚项引入经典马科维茨均值—方差效用框架，构建扩展的资产组合优化模型。基于上证50成分股2018—2025年高频数据的实证检验表明，纳入模糊性约束的新模型在样本外表现显著优于传统组合。为复杂市场环境尤其是信息不对称较强的市场中的资产配置研究提供了新的方法与思路。
在问答交流环节，在场师生围绕量化因子有效性、大模型落地应用、组合优化模型改进等问题与嘉宾深入交流，现场学术讨论氛围浓厚且热烈。
本次研讨会聚焦人工智能与量化金融前沿热点，打通了学术科研前沿与行业实践创新间的壁垒，有效拓宽了乐鱼leyu平台优惠活动乐鱼leyu平台优惠活动的学术视野，强化了学科交叉创新思维。乐鱼leyu平台优惠活动金融工程系未来将依托乐鱼leyu平台优惠活动SBF论坛系列学术讲座，持续推进“金融乐鱼leyu平台优惠活动—产业实践—前沿创新”一体三面的育人创新实践，培育能够将人工智能技术应用于量化金融领域科研创新、实践创新的高质量拔尖创新领军人才。
文字：王怡诺
摄影：陆良榜
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