2026年7月12日上午11:00，乐鱼leyu平台新手怎么玩乐鱼leyu平台新手怎么玩成功举办量化本硕贯通项目“人工智能与量化金融”前沿探索工作坊。 延伸阅读本次活动在博学楼506举行，由金融工程系主任黄晓薇教授主持，聚焦本科生量化投研项目成果展示与学术前沿问题研讨，邀请中国人民大学郭彪教授、北京大学黎新平研究员、微软亚洲研究院刘炜清博士担任点评嘉宾。乐鱼leyu平台新手怎么玩副院长宫迪教授，乐鱼leyu平台新手怎么玩教师聂晶、王云、卢尚霖、陈赟、杨思远出席，金融工程(量化金融实验班)本科生以及量化投资方向、金融工程方向金融专硕（线上）共同参加乐鱼leyu平台新手怎么玩交流。
第一场项目汇报由2022级量化金融实验班卫奕铭同学作主题为“基于神经网络的多因子选股预测：从全市场建模到大盘股适配”的报告。 继续了解卫奕铭同学针对当前人工智能选股模型在业界量化投研实践中普遍存在的现实痛点展开研究，他指出，全市场有效的智能模型在沪深300大盘股中存在信号不稳定、预测效果偏弱的问题。同时，单一模型易受噪声、随机种子与市场状态切换影响，稳健性不足。为解决这一现实难题，他围绕模型集成优化、市场状态识别、动态自适应调整三个维度展开模型优化改进，对适配大盘股特征的人工智能选股模型进行了系统性地探索。
在点评环节中，黎新平研究员与刘炜清博士对本科生自主开展前沿量化建模研究给予了充分肯定。 继续了解两位点评嘉宾一致认为，金融市场数据信噪比低，模型设计需遵循“简约适配”原则，相比堆砌复杂网络结构，精准筛选有效因子、规避过拟合更为关键。此外，大盘股与中小盘股市场驱动逻辑差异显著，需要建立差异化建模思路。他们强调，人工智能是探索前沿问题的辅助工具，但研究核心仍在于金融逻辑与市场洞见，鼓励乐鱼leyu平台新手怎么玩依托跨市场数据扩充训练样本，通过模型集成提升策略稳定性。
第二场项目汇报由2023级量化金融实验班佘宏鸣同学围绕“中国商品期权市场的隐因子模型构建”展开汇报。他系统梳理了国内商品期权市场的发展历程，依托2020至2025年全市场的交易数据，选取三十余种市场特征指标，构建了基于工具主成分分析（IPCA）的期权定价三因子模型。相较于传统PCA方法，IPCA模型对横截面商品期权收益的解释性更强，能够有效捕捉市场多维风险定价来源。他进一步研究证实，经典波动率风险溢价指标在国内商品期权市场解释力有限。难以有效刻画本土市场定价规律。
针对本场汇报，郭彪教授、黎新平研究员给出了针对性指导。他们结合国内美式期权交易机制、低流动性市场特征，分析了中外期权市场定价差异的底层逻辑。针对短期面板数据研究局限，两位嘉宾建议通过高频日内数据扩充样本、引入跨市场对比研究、优化统计检验方法，进一步提升模型可靠性。同时，他们鼓励乐鱼leyu平台新手怎么玩应用可解释性分析方法，增加对模型经济含义的解读。进一步完善本土商品期权定价研究体系。
本次工作坊的两场项目汇报内容扎实、研讨氛围浓厚，量化金融实验班三年级、四年级两位乐鱼leyu平台新手怎么玩立足真实金融市场问题开展深入地研究探索，嘉宾们给出的点评兼具理论高度与实操指导意义，在场同学们纷纷表示受益匪浅。本次前沿探索工作坊充分展现了乐鱼leyu平台新手怎么玩量化金融实验班本科生扎实的数理建模能力、严谨的实证研究思维与积极的科研探索热情。乐鱼leyu平台新手怎么玩量化本硕贯通项目将以“前沿探索工作坊”为平台，继续探索乐鱼leyu平台新手怎么玩本硕贯通人才培养实践，有效打通课堂乐鱼leyu平台新手怎么玩与产业实践、科研前沿创新的壁垒，切实提升乐鱼leyu平台新手怎么玩解决来自产业实际业务场景真实难题的科学钻研意识和实践动手能力。
文字：王怡诺
摄影：陆良榜
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